متوسط استراتيجية انعكاس خلال اليوم

متوسط ​​استراتيجية الانعكاس خلال اليوم
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط ​​المتحرك البسيط. المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات مراجعة النظراء حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط ​​هي باختصار: المتوسط ​​المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط ​​أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط ​​أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط ​​المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر الأعلى والسفلي التي وضعت في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط ​​50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط ​​المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط ​​هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد تدويره الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!

يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط ​​أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط ​​أو المتوسط ​​هو المتوسط ​​التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط ​​آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط ​​عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط ​​كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط ​​انعكاس التداول.
يتطلع متوسط ​​انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.

MatlabTrading.
مدونة ل ماتلاب & # 174؛ المستخدمين المهتمين في استراتيجيات التداول الحسابية، باكتستينغ، تداول أزواج، المراجحة الإحصائية الخ.
الثلاثاء، 1 يناير 2018.
انتعاش يومي.
قواعد بسيطة ومتشابهة لاستراتيجية اختبرت في آخر مشاركة:
إذا تجاوز شريط عودة الزوج 1 على Z النتيجة، والتجارة في شريط المقبل.
النتيجة تبدو جميلة جدا:
إذا كنت تعتقد أن هذا المخطط هو جيد جدا ليكون صحيحا، وهذا هو الحال في الواقع الحال. لم تؤخذ في الاعتبار أي تكاليف معاملات أو انتشار عرض الأسعار. في الواقع، أود أن أشك في أنه سيكون هناك أي ربح اليسار بعد طرح جميع تكاليف التداول.
ومع ذلك، هذا النوع من الرسوم البيانية هو تعلق الجزر أمام أنفي، مما يجعلني أذهب.
6 تعليقات:
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى نفس الاختبار الذي يتم على بيانات كل ساعة - وهذا يمكن أن يكون مقاوما لتكاليف المعاملات كذلك، جوزيف.
30 ثانية - هذا القرار هو صغير، كما يمكنك تأخير مع العطاءات أسك ترتد، نونسينش البيانات وجميع ضوضاء ميكروماركيت الأخرى. وهناك طريقة أكثر صدى سيكون من يوميا إلى كل ساعة في الخطوة الأولى.
وفقا ل إيبس تأثير، ومن المعروف أن أزواج لها ارتباط منخفض إذا كان الإطار الزمني تصبح قصيرة (صغيرة). وأعتقد أن نتيجة الخاص بك هو على أساس نوع من البيئة الفوضى كما باستخدام مخطط زمني قصير جدا الذي لديه الكثير من انعكاس يعني. في الواقع لدي نتيجة جيدة هادئة التي تجعل الربح مع بما في ذلك تكلفة التداول في سوق الصرف الأجنبي. وقد أجري اختبار مع 1 ساعة وتستند البيانات والاستراتيجية على انتشار محايد السوق.
مرحبا هيوجون القمر،
فمن الصعب الصعب أن تفسر مع النص. ربما يمكنك البحث عن المراجحة الإحصائية على أساس انتشار متوسط ​​أطروحة الإرجاء بدلا من ذلك.
يمكنك جعل انتشار محايد السوق عن طريق اختيار أزواج مثل غبوسد و يوروس. وترتبط ارتباطا وثيقا (لا يزال قليلا كويتغراتد بت) في نقطة أساسية أو نقطة إحصائية. قد يكون من الجيد اختيار الأزواج المترابطة غير المرتفعة جدا مثل مؤشر إتف-إندكس ولكن يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة بأمان و كوينغراتد، مما يعني أن الأزواج تهتز بين خط الاتجاه الخطي. قد تحتاج تجارة الهامش الفوركس لأنها تحتاج النفوذ لتحقيق الربح الحقيقي.
وفاتولبوكس - المشي إلى الأمام أدوات التحليل.
ماتلاب الوظيفة الإضافية لتطوير استراتيجيات التداول خوارزمية في ماتلاب طريقة سهلة.

استراتيجيات سلخ فروة الرأس الفوركس للمتداولين النشطين.
تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.
المدى التداول / يعني انعكاس.
يظهر الرسم البياني أدناه النتائج النظرية لاستراتيجية التداول بسيطة رسي بافتراض صفقة تكاليف المعاملة على الرسم البياني للتداول 1 دقيقة.
لذلك متى وكيف نتعامل مع استراتيجيات التداول السلبي؟
وبالنظر إلى أن ارتفاع تكاليف المعاملات وتقلبات السوق القوية سوف تتأقلم بسرعة في أي استراتيجية التداول عبر المدى سلخ فروة الرأس خلال اليوم، فمن المهم أن التجارة عندما تكون تكاليف المعاملات أدنى والأسواق هي أهدأ.
كتبه ديفيد رودريجيز، محلل كمي ل ديليفكس.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
إنتراداي ستوك مين ريفرزيون ترادينغ باكتست في بيثون.
بعد الانتهاء من سلسلة حول إنشاء استراتيجية انعكاس المتوسط ​​خلال اليوم، اعتقدت أنه قد يكون فكرة لزيارة استراتيجية أخرى متوسطة انعكاس، ولكن واحدة التي تعمل على نطاق اليوم الواحد. وهذا يعني أننا سنبحث عن متوسط ​​العائد الذي سيحدث خلال يوم تداول واحد.
أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مناحي عشوائية هندسية، ونحن غالبا ما يذكرنا من قبل عدد لا يحصى من العلماء الماليين؛ ولكن هذا صحيح فقط إذا قمنا باختبار سلسلة السعر الخاصة بهم لمتوسط ​​العائد بدقة على فترات منتظمة، مثل استخدام سعر الإغلاق اليومي. مهمتنا هي العثور على شروط خاصة حيث يحدث انعكاس المتوسط ​​مع الانتظام. وكما ستظهر الاستراتيجية التالية، قد يكون هناك بالفعل انعكاس متوسط ​​موسمي يحدث في الإطار الزمني للمخزونات خلال اليوم.
وفيما يلي قواعد الاستراتيجية:
1) تحديد جميع الأسهم بالقرب من السوق المفتوحة التي عوائد من أدنى مستوياتها في اليوم السابق & # 8217؛ s إلى فتح & # 8217؛ s هي أقل من الانحراف المعياري واحد. يتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الإقفال اليومي للإرجاع خلال آخر 90 يوما. هذه هي الأسهم التي & # 8220؛ غاب دون & # 8221 ؛.
2) تضييق هذه القائمة من الأسهم من خلال المطالبة بأن أسعارها المفتوحة تكون أعلى من المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما لأسعار الإغلاق.
3) تصفية المراكز في إغلاق السوق.
لذلك سنبدأ أولا مع واردات الوحدة اللازمة على النحو التالي:
استيراد الباندا كما بد استيراد نومبي كما نب من pandas_datareader استيراد البيانات من الرياضيات استيراد المسمار.
وسوف يتم تشغيل هذا باكتست باستخدام بورصة نيويورك الكون الأسهم التي تحتوي على 3159 الأسهم & # 8211؛ يمكنك تحميل قائمة شريط عن طريق النقر على زر التحميل أدناه.
مرة واحدة لديك هذا الملف المخزنة في مكان ما، ونحن يمكن إطعامه في استخدام الباندا، وإعداد قائمة الأسهم لدينا على النحو التالي:
#make تأكد من أن ملف NYSE. txt موجود في نفس المجلد مثل مخزون ملف نصي بيثون الخاص بك = pd. read_csv ('NYSE. txt'، ديليميتر = & كوت؛ \ t & كوت؛) # تعيين قائمة فارغة للاحتفاظ الأسهم الأسهم stock_list = [] #iterate من خلال داتافريم الباندا من علامات وإلحاق لهم قائمة فارغة لرمز في الأسهم ['رمز']: stock_list. append (رمز)
كتحقق سريع لمعرفة ما إذا كان قد تم تغذية بشكل صحيح:
طيب رائع، حتى الآن لدينا قائمة من الأسهم التي نود أن تستخدم كما لدينا & # 8220؛ الاستثمار الكون & # 8221؛ & # 8211؛ يمكننا أن نبدأ في كتابة رمز ل باكتست الفعلي.
منطق نهجنا هو كما يلي & # 8230؛ ونحن سوف تتكرر من خلال قائمة الأسهم الأوراق المالية، في كل مرة سوف نقوم بتحميل بيانات الأسعار ذات الصلة في داتافريم ثم إضافة بضعة أعمدة لمساعدتنا في إنشاء إشارات إلى متى لدينا اثنين يتم استيفاء المعايير (فجوة أكبر من الانحراف المعياري المتداول بمقدار 1 90 يوم وسعر افتتاح أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما).
سنقوم بعد ذلك باستخدام هذه الإشارات لإنشاء سلسلة عودتنا لهذا المخزون، ومن ثم تخزين تلك المعلومات عن طريق إلحاق كل الأسهم عودة سلسلة إلى قائمة. وأخيرا سوف نقوم بتوصيل كل تلك سلسلة العودة في داتافريم سيد وحساب العائد اليومي بشكل عام.
#create قائمة فارغة لعقد سلسلة عودتنا داتافريم لكل إطارات الأسهم = [] للسهم في stock_list: محاولة: #download بيانات المخزون ومكان في داتافريم دف = data. DataReader (الأسهم، 'ياهو'، ستارت = '1/1 / 2000 ') #create عمود للاحتفاظ لدينا 90 يوما المتداول الانحراف المعياري دف [' ستديف '] = دف [' كلوز '] المتداول (نافذة = 90).std () #create عمود للاحتفاظ المتوسط ​​المتحرك 20 يوم دف ['موفينغ أفيراج'] = دف ['كلوز'] المتداول (ويندو = 20).mean () #create العمود الذي يحمل قيمة ترو إذا كانت الفجوة من أسفل اليوم السابق إلى اليوم التالي # مفتوحة أكبر من (الانحراف المعياري المتداول لمدة 90 يوما دف ['Criteria1'] = (دف ['أوبين'] - دف ['لو'] شيفت (1)) & لوت؛ - df ['ستديف'] # إنشاء عمود يحمل قيمة ترو إذا كان سعر افتتاح السهم فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوم دف ['Criteria2'] = دف ['أوبين'] & غ؛ دف ['موفينغ أفيراج'] #create عمود يحتوي على قيمة ترو إذا كان كلا المعيارين أعلاه أيضا ترو دف ['بوي'] = دف ['Criteria1'] & أمب؛ دف ['Criteria2'] #calculate دايلي٪ ريتورن سيريز فور ستوك دف ['يكت تشانج'] = (دف ['كلوز'] - دف ['أوبين']) / دف ['أوبين'] #create سلسلة عودة إستراتيجية باستخدام عوائد الأسهم اليومية حيث يتم الوفاء بالمعايير التجارية أعلاه دف ['ريتس'] = دف ['بت تغيير'] [دف ['بوي'] == صحيح] # تقديم سلسلة عودة الاستراتيجية إلى القائمة لدينا frame. append (دف ['ريتس']) باستثناء: باس.
الآن هذه القائمة الأسهم لديها أكثر من 3000 أسهم في ذلك، لذلك نتوقع هذا الرمز أن تأخذ قليلا من الوقت لتشغيل & # 8230؛ وأعتقد أخذت الألغام حوالي 15-20 دقيقة لتشغيل عندما حاولت ذلك، وذلك في محاولة ليكون المريض قليلا.
مرة واحدة وقد تم تشغيل التعليمات البرمجية ولدينا قائمتنا مليئة كل سلسلة عودة استراتيجية الفردية لكل سهم، لدينا لتسلسل لهم جميعا في داتافريم سيد ومن ثم حساب العائد اليومي استراتيجية الشاملة. ويمكن القيام بذلك على النحو التالي:
#concatenate إطارات البيانات الفردية الموجودة في القائمة لدينا وتفعل ذلك على طول محور العمود ماسترفريم = pd. concat (الإطارات، محور = 1) #create عمود لعقد مجموع كل استراتيجية اليومية الفردية إرجاع الإطار الرئيسي ['توتال'] = masterFrame. sum (أكسيس = 1) #create عمود يحتفظ بعدد الأسهم التي تم تداولها كل يوم #we ناقص واحد منها حتى لا نعول على & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ عمود أضفنا كعلامة تجارية. ماستيرفريم ['كونت'] = masterFrame. count (أكسيس = 1) - 1 #create عمود يقسم & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ استراتيجية العودة كل يوم من قبل عدد من الأسهم المتداولة في ذلك اليوم للحصول على عائد مرجح بالتساوي. ماستيرفريم ['ريتورن'] = الإطار الرئيسي ['توتال'] / ماسترفريم ['كونت']
حتى الآن لدينا سلسلة العودة التي تحمل عوائد استراتيجية على أساس تداول الأسهم المؤهلة كل يوم، في نفس الوزن. إذا 2 الأسهم المؤهلة، فإننا وزن كل الأسهم في 50٪ في محفظتنا على سبيل المثال.
لذلك كل ما تركته الآن، هو رسم منحنى الأسهم وحساب نسبة شارب الخام والعائد السنوي.
ويمكن حساب نسبة شارب (باستثناء العنصر الخالي من المخاطر للبساطة) على النحو التالي:
(*) 252) / (ماسترفريم ['ريتورن'] ستد () * (سرت (252)))
ويمكن حساب العائد السنوي على النحو التالي:
حتى نسبة شارب أكثر من 2 وعائد سنوي من حوالي 8.8٪ & # 8211؛ أن & # 8217؛ s لا رث جدا !!
وبطبيعة الحال، علينا أن نتذكر أننا لا نأخذ في الاعتبار أي تكاليف المعاملات بحيث تلك العائدات يمكن أن يكون تأثير كبير جدا في وضع العالم الحقيقي. أيضا، هذا المنطق الاستراتيجي يفترض أننا يمكن شراء الأسهم التي هبطت بالضبط عند سعر الافتتاح، ويفترض نحن نحقق دائما سعر إغلاق (تسوية) على بيع في نهاية اليوم، والتي بالطبع لن تكون القضية.
أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية ترك الأمر بالنسبة لك الرجال والفتيات إلى الخوض أكثر عمقا في استراتيجية العودة & # 8211؛ يمكنك استخدام مشاركتي السابقة في المدونة حيث قمت بتحليل عوائد إستراتيجية كروس أوفر المتوسطة كمصدر إلهام. يمكن العثور على هذا المنصب هنا.
10 تعليقات.
شكرا على المشاركة. ونحن نعمل على إطار تحليلات البيانات عالية الأداء في الثعبان، ونود أن استخدام الرموز الخاصة بك كأمثلة. هل يسمح لنا باستخدام المواد؟ هل هناك ترخيص لهذه المادة؟
مرحبا إهسان & # 8211؛ شكرا على الكلمات الرقيقة. أكتب هذا بلوق فقط لبلدي تسلية، لذلك لا حاجة إلى ترخيص لإعادة استخدام التعليمات البرمجية، لا تتردد في القيام بذلك. كل ما أود أن أسأله هو أنه إذا كان ذلك ممكنا، يمكنك الرجوع بلدي بلوق كمصدر حتى أنني قد جذب المزيد من حركة المرور. هذا & # 8217؛ s متروك لكم على الرغم من 😉
وأود أن تكون مهتمة جدا لرؤية نتائج / سماع المزيد عن المشروع الخاص بك، يبدو مثيرة جدا للاهتمام!
بطبيعة الحال، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إضافة إشارة إلى هذه المشاركة. هنا هو الرابط إلى المثال في المشروع: جيثب / إنتلابس / هبات / بلوب / سيد / أمثلة / intraday_mean. py.
سوف هبات تجميع هذا الرمز (مع الحد الأدنى من التغييرات) تلقائيا لتشغيل بكفاءة على مجموعات.
تبدو رائعة! شكرا على ذكر أيضا & # 8230؛ محل تقدير كبير!
مرحبا S666 كنت تستخدم الرموز الخاصة بك لاختبار.
لاحظت شيئا لأن هذا يأخذ فتح لإغلاق التغيير، السطر أدناه يجب إضافة التحول (1)؟
لأنه إذا كنت لا كنت سوف تأخذ في اليوم سعر وثيق (ولكن نحن شراء في فتح ولا يمكن أن نعرف اليوم أسعار قريبة)
* أنا سحب البيانات من قاعدة البيانات الخاصة بي ولكن كنت مصدر البيانات قد تمثلت لهذا بالفعل إذا الثابتة والمتنقلة حتى تجاهل لي شكرا.
مرحبا جيريكنغ & # 8211؛ بقعة جيدة، وأعتقد أنك صحيح. إذا كنا نشتري بسعر الافتتاح على أساس سعر الافتتاح أعلى من المتوسط ​​المتحرك، ونحن نستخدم أسعار الإغلاق لحساب المتوسط ​​المتحرك، ونحن في الواقع يعاني من التحيز إلى الأمام كما هو الحال في الوقت الحقيقي ونحن لن نعرف سعر إغلاق لاستخدامها في حساب المتوسط ​​المتحرك.
سوف أغير التعليمات البرمجية فور حصولي على لحظة.
بلوق لطيفة !! & # 8230؛ أفضل ما عثرت عليه حول بيثون المستخدمة في المالية.
النموذج الوحيد الذي يقترب بشكل وثيق من الأسواق المالية هو حركة براونية هندسية (غم).Distance سافر تحت غم يتناسب مع الجذر التربيعي من الفاصل الزمني. إيجابي & أمب؛ تلغي الصدمات السلبية بعضها البعض مع مرور الوقت في محفظة متنوعة من الأسهم. على أساس الصافي يمكن للمرء أن نادرا ما تغلب على الأسواق. وفقا لصيغة الخيار لأسهم معين S، إذا كان الخيار خيار شهر واحد 1 دولار ثم الخيار 4 الشهر على نفس تكاليف الأسهم فقط 2 دولار لأن الجذر التربيعي من 4 هو اثنين. طريقة غير مباشرة من ذكر هذا هو أن لفترة زمنية معينة احتمالات أن هذا السهم سوف يسافر مسافة 1D هو 4 مرات مقارنة مسافة السفر من صيغ 2D. Option قد لا تكون مثالية 100٪، ولكن لعنة جيدة لأن تريليونات الدولارات من المشتقات يتم تداولها كل يوم بناء على صيغ الخيار & أمبير؛ فإن صانعي السوق لا يفلسون - سواء كانوا يجعلون السوق يضعون أو يدعون & أمب؛ البقاء بعيدا عن المضاربة.
سؤالي هو ما إذا كانت الاستراتيجية التالية قد تكون سليمة في التداول باستخدام التداول المحوسب من قبل مدير الصندوق & # 8211؛
الكمبيوتر يضع في النظام التالي على الأسهم "s". على نفس تذكرة أخذ الربح & أمب؛ أوامر وقف الخسارة هي دائما على نفس الجانب من سعر السوق الحالي في ذلك اليوم & أمب؛ وليس على جانبين متقابلين من سعر السهم الحالي.
1) تحت السعر الحالي "P" وضع أمر لشراء هذا السهم في "P ناقص 1D" مع أخذ الربح في "P minus1 / 2 د" & أمب؛ وقف الخسارة في "P ناقص 2d". يتم إدخال هذا الأمر كل يوم على أساس السعر الحالي في ذلك اليوم حتى ينفذ سواء في الربح أو مع خسارة & # 8211؛ & أمب؛ وتكرر نفس العملية على محفظة متنوعة من الأسهم عن طريق الكمبيوتر مع أي تدخل بشري. يتم وضع أوامر مماثلة على الجانب الصعودي لبيع قصيرة كل يوم على أساس الأسعار الحالية في ذلك اليوم باستخدام نفس مديري المدارس من قبل الكمبيوتر. لا الرهان الاتجاهية من أي وقت مضى.
2) أسعار الأسهم تمر عبر الضوضاء كل يوم على أساس اللحظي. احتمالات أن شراء أمر ستملأ على مسافة "P ناقص 1D" هو 4 مرات مقارنة ضرب وقف الخسارة في "P ناقص 2D" في نفس الفترة من الوقت على نفس أمر تذكرة. مع ضجيج اللحظي، فإن العودة إلى المتوسط، وأمر الربح من شأنه أن يحصل ضرب أكثر من مرة وقف الخسارة على نفس أمر تذكرة.
3) تحت غم، من 4 حلقات، 3 مرات سيكون هناك ربح حصل من "1 / 2d" كل & أمب؛ مرة واحدة سيكون هناك فقدان "1d" مع صافي ربح "½ d" على هذه الإعدامات 4 على & أمب؛ مرة أخرى على الجانب السلبي وكذلك على الجانب الصعودي. يتم إلغاء أوامر غير صالحة كل يوم عند إغلاق البورصة. يتم إدخال أوامر جديدة كل صباح على أساس السعر الحالي للسهم في ذلك اليوم. يتم تعديل المسافة d اعتمادا على التقلبات التاريخية للسهم بحيث يتم تنفيذ عدد لائق من الأوامر - إذا تم تنفيذ أوامر كثيرة جدا ثم يتم زيادة قيمة "د" لإبطاء عمليات الإعدام. مع عدد لائق من الإعدام قوانين المتوسطات تطبيق. يتم التحكم في المخاطر من خلال التحكم في عدد طلبات الأسهم التي يتم وضعها على الجانب الصعودي & أمب؛ الجانب السلبي. لا الرهان الاتجاه أي وقت جميع أوامر هي غير اتجاهي، التلقائي & أمب؛ الكمبيوتر التي تم إنشاؤها على أساس التقلبات الحالية. ويتم التحكم في المخاطر أيضا عن طريق تداول كمية أصغر من أصول الصندوق نسبة إلى إجمالي الأصول.
مع انخفاض تكاليف المعاملات، مدير الصندوق كسب المال.
وسأكون ممتنا جدا لإسهاماتكم في هذه الاستراتيجية.